برنت الخام التداول استراتيجيات

التداول انتشار وتيبرنت انتشار خام برنت خام غرب تكساس الوسيط هو الفرق بين أسعار نوعين من النفط الخام، غرب تكساس الوسيط (وتي) على الجانب الطويل و برنت الخام (برنت) على الجانب القصير. وتختلف الزيوتان فقط في قدرة خام غرب تكساس الوسيط على إنتاج المزيد من البنزين قليلا في نسبة التكسير مما يؤدي إلى انخفاض هامش أسعار خام غرب تكساس الوسيط على سعر خام برنت. وبما أن كلا الزيوتين متشابهتين جدا، فإن انتشارهما يظهر علامات على إمكانية التنبؤ القوية ويتأرجح عادة حول قيمة متوسطة. ولذلك فمن الممكن استخدام الانحرافات عن القيمة العادلة العادلة للمراهنة على التقارب إلى القيمة العادلة. ويمكن حساب قيمة الانتشار العادل عن طريق المتوسط ​​المتحرك، والانحدار، وانحدار الشبكة العصبية أو غيرها من الإجراءات. نقدم حساب متوسط ​​متحرك كمثال على استراتيجية التداول من ورقة المصدر. السبب الأساسي يختلف كل من الزيوت في التركيبات الكيميائية وتختلف أيضا في سمات الإنتاج والنقل. وتنعكس هذه الفروقات في فروق الأسعار بين العقود الآجلة. ویعني ھذا الانتشار أن معظم صدمات الأسعار ھي زمانیة فقط، لذا ینتقل الانتشار إلی التوازن الاقتصادي علی المدى الطویل، وبالتالي یمکن وضع إستراتیجیة تداول استنادا إلی ھذا المتوسط. وينبغي توخي الحذر فقط في استخدام المعلمات من ورقة المصدر لأنها تستند إلى التاريخ القصير، وبالتالي يمكن أن تكون عرضة للتحيز استخراج البيانات. الثقة في صحة الشذوذ ملاحظات على الثقة في صحة الشذوذ في حين لا يوجد أدنى شك حول انتشار يعني العودة، والحاجة إلى الحاجة في تقييم الفترة المتوسطة المتحركة المستخدمة للتداول في ورقة كما باكتست ويستند الأمثل على عينة بيانات قصيرة فترة إعادة التوازن ملاحظات على فترة إعادة التوازن عدد الصكوك المتداولة ملاحظات على عدد الصكوك المتداولة ملاحظات على تقييم التعقيد فترة الاختبار الخلفي من ورقة المصدر ملاحظات على الأداء الإشاري سنويا، محسوبة على أساس المتوسط ​​المرجح للعينة وفترة العينة، البيانات الواردة في الجدول 2 ملاحظات إلى التقلب التقديري عدد أسوأ من داخل وخارج فترة العينة، بيانات من الجدول 2 ملاحظات على الحد الأقصى لسحب التدريجي عدد أسوأ من داخل وخارج فترة العينة والبيانات من الجدول 2 أزواج التداول، المراجحة، انتشار التداول استراتيجية التداول بسيطة A 20 يوما تتحرك يتم احتساب متوسط ​​انتشار وتيبرنت كل يوم. إذا كانت قيمة الانتشار الحالية فوق سما 20 فإننا ندخل مركزا قصيرا في الفارق عند الإغلاق (يراهن على أن الفارق سينخفض ​​إلى القيمة العادلة التي يمثلها سما 20). وتغلق الصفقة عند نهاية يوم التداول عندما يعبر الفارق عن القيمة العادلة. إذا كانت قيمة الفارق الحالية أقل من سما 20 فإننا ندخل رهان موقف طويل بأن الفارق سيزداد ويغلق التداول عند نهاية يوم التداول عندما يتجاوز الفارق القيمة العادلة. المصدر ورقة إيفانز، دونيز، قوانين: العقود الآجلة للتجارة انتشار: تطبيق الارتباط بالجريف-journalsjdhfjournalv15n4fulljdhf200924a. html ljmu. ac. ukAFEAFEdocsBen1004.PDF مختصر: الدافع الأصلي لهذه الورقة هو التحقيق في مرشح الارتباط لتحسين أداء المخاطرة للتداول عارضات ازياء. وثمة حافز آخر هو توسيع تداول العقود الآجلة ينتشر في الماضي نوع القيمة العادلة للنموذج الذي استخدمه بوترورث وهولمز (2003). نماذج التداول التي تم اختبارها هي التالية نهج القيمة العادلة التكامل المشترك، ماسد، تقنيات الانحدار التقليدية وانحدار الشبكة العصبية. كما يظهر أيضا فعالية هذين النوعين من الفلتر، مرشح قياسي ومرشح ارتباط على قاعدة التداول يعود. وتظهر نتائجنا أن أفضل نموذج لتداول انتشار خام برنت غرب تكساس الوسيط هو نموذج أرما، الذي أثبت أنه مربح، سواء داخل وخارج العينة. ويظهر ذلك من خلال عوائد سنوية من العينة قدرها 34.94 للمرشحات القياسية والروابط على حد سواء (بما في ذلك تكاليف المعاملات). أوراق أخرى لوبناو: نشر استراتيجيات التداول في سوق العقود الآجلة للنفط الخام econstor. eubitstream10419965201783913591.pdf ملخص: يستكشف مقالته ما إذا كانت استراتيجيات التداول الفنية الشائعة المستخدمة في أسواق الأسهم يمكن أن تستخدم بشكل مربح في أسواق خام غرب تكساس الوسيط وبرنت الخام. الاستراتيجيات التي تم اختبارها هي بولينجر باندز، استنادا إلى محفظة تحوط متوسطة العائد من خام غرب تكساس الوسيط وبرنت. يتم اختبار أنظمة التداول مع البيانات التاريخية من 1992 إلى 2013، وهو ما يمثل 22 عاما من البيانات ومواصفات مختلفة. يتم اشتقاق نسبة التحوط لمحفظة النفط الخام باستخدام إجراء يوهانسن ونموذج خطي ديناميكي مع تصفية كالمان. يتم تقييم أهمية النتائج مع اختبار بوتستراب التي يتم فيها استخدام أوامر بشكل عشوائي. وتظهر النتائج أن بعض أجهزة النظام قادرة على أن تكون مربحة على مدى كل فترة خمس سنوات اختبارها. وعلاوة على ذلك أنها تولد الأرباح ونسب شارب التي هي أعلى بكثير من تلك التي تم إنشاؤها بشكل عشوائي أوامر تقريبا نفس الوقت القابضة. يتم الحصول على أفضل النتائج مع بعض نسب شارب أكثر من ثلاثة، عندما يتم استخدام نموذج خطي ديناميكية مع تصفية كالمان واحتمال أقصى تقديرات التباين غير معروف للمعادلة الدولة لتحديث باستمرار نسبة التحوط للمحفظة. وتشير النتائج إلى أن سوق النفط الخام قد لا يكون ضعيفا الشكل. فقر بحوث التمويل الأكاديمي: نشر استراتيجيات التداول في العقود الآجلة للنفط الخام ماركيتس paper. ssrnsol3papers. cfmabstractid2617585 الخلاصة: يجادل هارفي وليو وتشو بأنه ربما يكون معظم المقطع العرضي للأدبيات العائدة هو القمامة. يمكن للمرء أن يحاول دائما عامل إضافي وسوف تجد نتيجة عبر المقاطعة كبيرة مع ما يكفي من التجربة والخطأ. لوبيز دي برادو يجادل في سلسلة من المقالات في نفس السياق. النتائج العلمية نظريا قابلة للتزوير. يتم فحص النتائج والمنشورات السابقة عمليا فقط في حالات نادرة. وكان النمو في وقت من العمق من قبل راينهارت روغوف ورقة اقتصادية الأكثر نفوذا في السنوات الأخيرة. ونشرت في مجلة كبرى. على الرغم من أن الورقة احتوت حتى تافهة اكسل-البق استغرق 3 سنوات حتى النتائج الخاطئة وكشفت المنهجية الفقيرة تماما. لم يتحقق المراجعون من جداول البيانات البسيطة. وتحلل هذه الورقة مثالا أقل وضوحا عن تداول الفوركس في سوق العقود الآجلة للنفط الخام من قبل ثوربين لوبناو. صاحب البلاغ عن استراتيجيته بسيطة جدا على المدى الطويل شارب النسب فوق 3. ويظهر أن - مثل ل راينهارت روجوف - واحد لا يحتاج إلى إحصاءات اختبار متطورة لتزوير النتائج. التفسير هو أبسط من ذلك بكثير: المؤلف ليس لديه أي فكرة عن التداول. استخدم البيانات الخاطئة. ذات صلة بالأسواق: استراتيجيات النفط الخام أو برنت البحث مرحبا ماتي أنا متخصصون في تجارة النفط الخام، وتم التداول بها بنجاح للغاية منذ عام 2008. هيريس محتويات الموضوع أنا نشرت على منتدى مختلف توفير ستراترجي جدا فعالة جدا ومربحة للتجار الذين يكافحون حاليا - وتسمى طريقة إسقاط قفل-إشراك. 1. كنت قطرة رأسك إلى أسفل في جميع الأوقات للنظر في الرسم البياني. (لذلك لا ينظر إلى النافذة أو في المواقع الإباحية كما ثيريس ثم خطر أن كنت سوف تفوت الفرصة) 2. عندما ترى السوق يرتفع حتى حاد جدا وبعيدا 1direction (وهذا يمكن أن يكون 4-5 في 1day 9-10 أكثر 2 أيام أو حتى فترة زمنية أطول طالما ثيريز لم تكن التكرار أو التراجع). يمكنك قفل عينيك على هذا الخط ومتابعته مع عينيك لأنها تحافظ على الصعود. (بمجرد أن يكون مؤمنا على ذلك ثم السوق في خطر ومحاصرين من قبلك، لأن لديك الآن في عينيك و تنتظر فقط حتى في أضعفها قبل الهجوم عليه). 3. عندما ترى شكل السوق أن 1-2-3 تشكيل وهذا يعني أن أكثر من امتدت نفسها كثيرا، وهذا يعني أن السوق هو الآن في أضعف نقطة لها. (إيف تعلق لقطة من تشكيل 1-2-3، وهو ما يعني الرأس ن الكتفين نمط الرسم البياني) وعندما ترى أن الرقم 3 منبثقة شكل شكل لك ثم إشراك السوق من خلال مهاجمته مع التجارة الخاصة بك. 1. كنت وضعت ستوبلوس الخاص بك فقط فوق رقم 2 ارتفاع الأوسط. (في كثير من الأحيان سيكون هذا الارتفاع الحالي من اليوم لذلك سوف يكون الكثير من ستوبلوسس هناك التي من شأنها أن تسبب اختراق كبير من أنها تحصل على أخذ بها). 2. الهدف الخاص بك ينبغي أن يكون بين 60ticks - 80ticks كل التجارة. إيف تعلق بعض لقطات لجعلها واضحة على كيفية بقعة الرأس ن أكتاف، وأي نوع من فورموفيموفيمنت يجب عليك مشاهدة كدليل على متى النقدية في التجارة. الدوائر الحمراء هي الأوقات التي تباع فيها، والأوراق النقدية حيث كنت النقدية في، والخطوط الخضراء حيث لديك ستوبلوس مجموعة at. Blogger موريليفرز يوميا الإصدار المسبق للنمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة Q4 وأوامر السلع المعمرة هي اليوم الأكثر إثارة للاهتمام قطعة من البيانات. ويتوقع الكثير من الرئيس الجديد وبسبب المخاوف المفهومة، لا يتم خصم كل شيء حتى الآن من قبل الأسعار المالية. وينبغي أن تخفف البيانات النقدية الأخيرة لمنطقة اليورو المخاوف المتدهورة. مقالة الجمعة في 2:23 بتوقيت جرينتش تقرير الصباح أباك: ارتفاع الخام في ثلاثة أسابيع على أوبيك خفض الآمال أباك مبيعات مكتب التداول ساكسو كابيتال ماركيتس ارتفعت أسعار النفط الخام ارتفعت على أمل أن أوبك سوف تكون ناجحة في كبح الإنتاج. وفي الوقت نفسه، وسع داو جونز ارتفاعه، مما رفع المشاعر في بعض الأسواق الآسيوية. وتداول أسك مرة أخرى اليوم، بعد عطلة يوم استراليا يوم الخميس. مقالات يوم الخميس في 22:15 بتوقيت جرينتش تراجع السوق الأمريكي: مكاسب الدولار على تهديدات التعريفات مستشار الفوركس إفكسا لت الدولار الأمريكي حقق مكاسب إضافية اليوم مع ارتفاع الحمائية المخاوف من إبقاء التجار في حالة تأهب. وفي الوقت نفسھ، تبعت أسعار النفط أسواق الأسھم أعلی، وظلت مؤشرات الأسھم الأمریکیة ثابتة.